Аналитический клуб
Разное => Общие вопросы => Тема начата: gatling от 07 Январь 2009, 11:01:17
-
На одной из лекций Евгений Витальевич говорил о том, что вопросы все надо решать самому, а за деньги ничего толком решить нельзя. То есть можно купить секс с проституткой, но удовольствия с ней не получишь, а настоящее удовольствие достигается только благодаря пониманию и умениям в интимной сфере.
Вот наглядный пример, как это работает. Этот парень добился реального успеха в инвестиционном бизнесе. Выиграл конкурс "Лучший частный инвестор РТС-2008", доходность сумасшедшая, поступили предложения "возьми деньги". Как он непросто к этому шел :mad:он пишет здесь и я ему верю, потому, что знаю о чём он говорит.
http://my-trade.livejournal.com/ (http://my-trade.livejournal.com/)
А вот в этой заметке во всей красе видны все общественные закономерности того, как народ разводят :director: на том, что они придают деньгам значение больше чем они имеют, на понтах и т.д. И в реале показано то, где кончается влияние денег, и где надо решать вопросы самому. Обсуждение в комментах там дальше тоже поприкалу.
http://my-trade2.livejournal.com/1016.html (http://my-trade2.livejournal.com/1016.html)
-
Конкурсы - это все фигня. Если взять достаточно много народу, то кто-то из них покажет весьма впечатляющую доходность просто по законам случайных чисел. Особенно если рынок трендиться и колбасит. Но это ничего не означает, прошлые результаты не гарантируют будущих. У трейдеров все проверяется на долгих периодах. Скажем лет за 30ть :).
-
это у инвесторов, а там скальперы, которые торгуют короткие импульсы на минутке. Они день в плюс закрывают.
-
это у инвесторов, а там скальперы, которые торгуют короткие импульсы на минутке. Они день в плюс закрывают.
У высокочастотной торговли статистически значимый период верификации конечно короче. Но на самом деле, один хуй. Скальперы все равно неявно работают по тренду, а он длится несколько лет, а потом меняется. Поэтому, любого трейдера надо оценивать на длительном периоде, несколько трендов, т.е. как раз лет 30.
-
Ну это в идеале. ты имеешь ввиду как идеальный газ анализируют в условиях вакуума и т.д. а тренд на дневках он складывается всё равно из фракталов - внутридневных микротрендов. Вот, например, у меня рабочий график - 15 минутка, и мне в рот её ебать какая там долгосрочная перспектива, до конца года. У меня цель - норма прибыли на сделке 3-4% от цены входа, при максимальном вероятном убытке 1% - например. В зависимости от масштаба соотношение меняется, но оно должно иметь заведомо положительное ожидание. Когда системы тестируют, в умных книжках пишут, что на 30-50 сделках это положительное среднее должно выдерживаться. А если он на минутках торгует у него за 1 день хуева туча сделок.
Но я вообще тему завёл не про оценку конкурса а про то, как народ ведётся на бабло, реально думает, что бабки это - ФСЁ. Народ на этом разводят просто круто и с большим размахом. Купил инфинити, потом надо ламборджини).
-
Когда системы тестируют, в умных книжках пишут, что на 30-50 сделках это положительное среднее должно выдерживаться. А если он на минутках торгует у него за 1 день хуева туча сделок.
Это в теории. А на практике, в какой-то момент система перестает работать. Вот этот момент и надо пережить, в прямом и переносном смысле. Просто многие трейдеры, окрыленные успехом, думают, что они стали крутые - действие гормона серотонина. Но на самом деле, на бирже такие товарищи которые 5 лет зарабатывали кучу бабла, а потом внезапно все проебавшие - обычное дело.
ЗЫ Тем не менее, в высокочастотной торговле все обстоит и вправду проще, особенно сейчас, когда издержки очень низкие. Так что главное не жадничать и не считать себя пупом земли. Ну и что за деньги можно купить ФСЕ :).
-
Конкурсы - это все фигня. Если взять достаточно много народу, то кто-то из них покажет весьма впечатляющую доходность просто по законам случайных чисел. Особенно если рынок трендиться и колбасит. Но это ничего не означает, прошлые результаты не гарантируют будущих. У трейдеров все проверяется на долгих периодах. Скажем лет за 30ть :).
В 2007ом участвовал в этом конкурсе, с одним из своих роботов показал 168% прибыли заняв 23 место. В 2008 уже не стал. Друг долго держался в районе 5го, пока не дисквалифицировали. В реальной же торговле эти роботы и их стратегии сроду не используем. Причин тысячи, начиная с ограниченной ликвидности (когда робот физически не может переварить больше 1-3млн р), заканчивая нежеланием "страдать фигней".
Что касается трендов - тренды бывают только на истории, в "настоящем" рынки движутся случайно. Причины, почему ранее успешные Трейдеры в итоге сливают - психологического плана, а не математического.
-
Ну это в идеале. ты имеешь ввиду как идеальный газ анализируют в условиях вакуума и т.д. а тренд на дневках он складывается всё равно из фракталов - внутридневных микротрендов. Вот, например, у меня рабочий график - 15 минутка, и мне в рот её ебать какая там долгосрочная перспектива, до конца года. У меня цель - норма прибыли на сделке 3-4% от цены входа, при максимальном вероятном убытке 1% - например. В зависимости от масштаба соотношение меняется, но оно должно иметь заведомо положительное ожидание. Когда системы тестируют, в умных книжках пишут, что на 30-50 сделках это положительное среднее должно выдерживаться. А если он на минутках торгует у него за 1 день хуева туча сделок.
Но я вообще тему завёл не про оценку конкурса а про то, как народ ведётся на бабло, реально думает, что бабки это - ФСЁ. Народ на этом разводят просто круто и с большим размахом. Купил инфинити, потом надо ламборджини).
Познать идею можно только нащупав ее крайности. Прежде чем произносить "не в деньгах счастье" имеет смысл для начала заработать на пару ламборджини. Трейдерская психология денег - это отдельная тема. Трейдерство, особенно скальперство - это очень психологически жесткое дело. Деньги теряют "пространство-обустраивающую функцию", а поддерживать их "самоценность" очень тяжело, приходится обзаводиться инфинити и ламборджини. Чтобы чувствовать ценность своей деятельности - ее результаты нужно утилизировать. Человек лишь проводник денег (как и прочих благ) - уходят они по тем же каналам, что и приходят. Если твои доходы спекулятивны, то и расходы будут такими же. Деньги как таковую ценность для Трейдера не имеют, к этому очень легко приходишь слив пару раз счета в несколько своих годовых доходов. Имеет ценность их эквивалент. Ценно то, чего нехватает. Тут старая добрая диалектика, если человек умеет одну крайность, то он так же хорошо умеет и противоположную. Сторонний наблюдатель может думать, что когда Трейдер покупает ламборджини - то это его развели на бабки. Трейдер же при этом может думать, что это он всех развел, обменяв избыточный денежный ресурс на ценный для него символ. Философы теоретики конечно могут отметить, что ресурс в принципе не может быть избыточным, может быть лишь кризис проектности. Однако в природе нет проектов, она тотально неэффективна и избыточна. А потому теории "эффективного расходования денег", "раскрутки лохов" и т.д. - эфемерны изначально.
Но я вообще тему завёл не про оценку конкурса а про то, как народ ведётся на бабло, реально думает, что бабки это - ФСЁ. Народ на этом разводят просто круто и с большим размахом. Купил инфинити, потом надо ламборджини).
По личному опыту скажу, что невозможно сделать большие бабки думая что "бабки это - ФСЁ". Так их можно только слить. Особую ценность они представляют только для особо бедных - пространство быстро выстраивает баланс. Что касается оценки конкурса - то сделать 6000% как у Евы за 3 месяца более чем реально, похожий по стратегии робот у меня даже есть. Но это тотально тяжело психологически, пустота поглощает напрочь. Поэтому каждый сознательно или бессознательно определяет свою границу доходности. Если у тебя есть робот, который показывает хотябы 40% в месяц... и ты по неопытности построил график будщих доходов (с учетом сложного процента всегда выходит красивая экспонента в небо) - башку сносит сразу. И сразу же включается ограничитель. ЕВ назвал бы его Надсмоторщиком, от которого срочно нужно избавляться. Но так ли все просто? Не потому ли он так часто об этом говорит, что сам не может избавиться?
Чтобы сделать сумму сопоставимую с ценой ламборджини нужно иметь официальное разрешение от Надсмоторщика. Без этой бумажки никуда. Но начиная с некоторого момента издержки всех планов не оправдывают вложения. И дело даже не в системе и ее безопасности. Дело в том что робот зарабатывающий 6000% за 3 месяца - это дъявольская машинка. Нельзя познать Б-га не познав Дъявола, ибо это есть суть одно и тоже. Разные знаки одного бинера.
Присоединись глубоко к собе и прочуствуй, что у тебя есть машинка зарабатывающая 2000% в месяц. Прочуствуй хорошо. Возможно тогда этот опыт тебя обойдет в этой реальности.
-
это у инвесторов, а там скальперы, которые торгуют короткие импульсы на минутке. Они день в плюс закрывают.
У высокочастотной торговли статистически значимый период верификации конечно короче. Но на самом деле, один хуй. Скальперы все равно неявно работают по тренду, а он длится несколько лет, а потом меняется. Поэтому, любого трейдера надо оценивать на длительном периоде, несколько трендов, т.е. как раз лет 30.
Хорошо, что пространство не читало мат.статистику, было бы очень скучно :)
-
с большим удовольствием читал твой ответ, спасибо. Лет десять назад, в юном возрасте мне довелось пообщаться с одним нихило прокаченным дядей, директором отделения иностранного банка в Москве. Он встречался с девушкой, которая сначала пошла вольным слушателей в духовную семинарию, потом поступила туда, стала неплохо разбираться в вопросах Божественной справедливости и литургии :gotti:. Так он сказал такую вещь: если она всю эту метафизику сможет так переварить, сделать выводы и приспособить к реальной жизни, то ей в бизнесе равных не будет. Я об этом вспомнил, когда прочитал твой пост.
Я когда только стал торговать, то неебательские убытки с плечом пересиживал :mad: и убытки не фиксил, хотя перечитал кучу всего. Ситуация изменилась к лучшему, когда сделал свою систему расчёта размера позиции в ракурсе риска и с развитием во времени, и стал её соблюдать. Официальное разрешение от надсмотрщика для успеха в биржевой торговле как раз и не надо, ибо самый факт того, что я признаю за ним право мне что-то разрешать или не разрешать препятствует достижению результата. Мне кажется, тут всё зависит от тех допущений, которые я сам делаю. То есть если моя парадигма допускает комбинацию пикселей на мониторе в виде нескольких нулей, то больше ничего и не помешает им сложиться таким забавным образом. Сами по себе методы и технологии торговли при определённой комплексности и полноте их понимания вполне это позволяют. Всё дело то в рисках. А я как и многие другие начал не с того конца и стал изучать системы, индикаторы, форвардное тестирование всякой хуйни и т.д. Начинающим трейдерам нужно рекомендовать не Швагера, Акелиса, Элдера или Твардовского. А Николаса Нассима Талеба "Одураченные случайностью", работы Райана Джонса, Винса "The New money managment" (но это уже нечто запредельное, по крайней мере для меня). Когда торгуешь по системе управления капиталом, особенно такой, которую сам сделал и понимаешь как она соотносится с рисками, присущими конкретной торгуемой методике, то сам процесс становится очень психологически комфортным и ненапряжным. То есть, сейчас я могу внятно сформулировать базовую гипотезу, вдохновившую меня на открытие позиции :wub:, и такое состояние рынка при котором я эту позицию к ебеням закрою, потому что гипотеза не оказалась адекватной реальности.
Я вот только не понимаю, почему ты считаешь, что робот, который колбасит баблище - это дъявольская машинка. По мне так очень даже божественное устройство.
-
А Николаса Нассима Талеба "Одураченные случайностью"
Однозначно. А в его книге Dynamic Hedging расписан весь работающий трейдинг.
-
Парни с мозгами, помогите. Тут наткнулся на вот эту заметку, её написал Механизатор с форума русский трейдер, сам ни в жисть бы не додумался:
Убыток пересчета.
Когда размер позиции пересчитывается от текущего значения капитала, возникает один неожиданный эффект, который довольно сильно влияет на доходность торговли в случае игры с плечами. Эффект приводит к тому, что возникает дополнительный "убыток пересчета".
Если например на исходный капитал в 100 рублей получили две одинаковые по величине, но разные по знаку сделки -10% и +10%, в результате получим не исходные 100 рублей, а только 99. Рубль потеряли, так как прибыльная сделка прошла на позиции, пересчитанной от немного меньшего значения капитала. Что примечательно, если мы сначала получим прибыльную сделку, а потом убыточную, опять получим те же 99 рублей. То есть, при любой сделке, неважно в плюс или минус, возникает дополнительный убыток пересчета.
Несложно прикинуть, что убыток пересчета равен 0.5*p^2, где p - размер прибыли или убытка (не в процентах). Зависимость от величины квадратичная, то есть увеличив плечо в два раза, мы увеличиваем убыток пересчета в четыре раза! А если, например, в предыдущем примере возьмем пятикратное плечо, сделки составят -50% и +50% и результат выйдет 75 рублей - потеряли на ровном месте целых 25% начального счета.
вот у меня размер средней сделки равен 35-40% от 100% капитала, то бишь плечи я не беру, как и в какой степени меня этот убыток пересчёта затронет? А то чё то у меня моск взрывается.
-
gatling, "убыток пересчета" затронет, если систему в процентах считать и (внимание!) в них же суммировать. Если считать в деньгах, а потом вычислять проценты - то этот "убыток" не возникает, просто процент другой получится.
-
пациб cash, короче я так понял можно забить на это дело.
А эта книга Талеба "Динамическое хеджирование" на русском издавалась вообще? В гугле ссылок я так сразу не нашёл. По такому случаю я даже бумажную версию купил бы.
-
пациб cash, короче я так понял можно забить на это дело.
А эта книга Талеба "Динамическое хеджирование" на русском издавалась вообще? В гугле ссылок я так сразу не нашёл. По такому случаю я даже бумажную версию купил бы.
На русском вряд ли.
-
с большим удовольствием читал твой ответ, спасибо. Лет десять назад, в юном возрасте мне довелось пообщаться с одним нихило прокаченным дядей, директором отделения иностранного банка в Москве. Он встречался с девушкой, которая сначала пошла вольным слушателей в духовную семинарию, потом поступила туда, стала неплохо разбираться в вопросах Божественной справедливости и литургии :gotti:. Так он сказал такую вещь: если она всю эту метафизику сможет так переварить, сделать выводы и приспособить к реальной жизни, то ей в бизнесе равных не будет. Я об этом вспомнил, когда прочитал твой пост.
Я когда только стал торговать, то неебательские убытки с плечом пересиживал :mad: и убытки не фиксил, хотя перечитал кучу всего. Ситуация изменилась к лучшему, когда сделал свою систему расчёта размера позиции в ракурсе риска и с развитием во времени, и стал её соблюдать. Официальное разрешение от надсмотрщика для успеха в биржевой торговле как раз и не надо, ибо самый факт того, что я признаю за ним право мне что-то разрешать или не разрешать препятствует достижению результата.
Вещи существуют независимо от того признаются они или нет. Не бывает трейдеров у которых решены все вопросы с деньгами, иначе они не стали бы в этой жизни трейдерами. Что касается "достижения результата" - то сформулированные человеком цели как правило настолько расходятся с планами пространства, что порой эти цели лучше бы и не формулировались. Можно пытаться исходить из модели "уничтожения надсмоторщика" ради "достижения результата", а можно от "осознавания результатов" идти к "осмыслению надсмоторщика". Первый путь более невротичен, хотя под него и удобнее создавать Школы. Второй - ближе к делу, выдавливать ничего не приходится, а следовательно и бобла на этом не заработать. "Осознание" на самом деле не половина решения (после чего запланировано выдавливание по капле...), а 100% решения. Половина она получается если осознали не то и не так (онное случается если "идею" подкидывают со стороны).
Мне кажется, тут всё зависит от тех допущений, которые я сам делаю. То есть если моя парадигма допускает комбинацию пикселей на мониторе в виде нескольких нулей, то больше ничего и не помешает им сложиться таким забавным образом.
Если бы все сводилось к комбинации пикселей на мониторе в виде нескольких нулей - то результаты на тестовых счетах хотябы немного корреллировали с результатами на реальных. Но такого не получается даже у роботов =)
Сами по себе методы и технологии торговли при определённой комплексности и полноте их понимания вполне это позволяют. Всё дело то в рисках. А я как и многие другие начал не с того конца и стал изучать системы, индикаторы, форвардное тестирование всякой хуйни и т.д. Начинающим трейдерам нужно рекомендовать не Швагера, Акелиса, Элдера или Твардовского. А Николаса Нассима Талеба "Одураченные случайностью", работы Райана Джонса, Винса "The New money managment" (но это уже нечто запредельное, по крайней мере для меня). Когда торгуешь по системе управления капиталом, особенно такой, которую сам сделал и понимаешь как она соотносится с рисками, присущими конкретной торгуемой методике, то сам процесс становится очень психологически комфортным и ненапряжным. То есть, сейчас я могу внятно сформулировать базовую гипотезу, вдохновившую меня на открытие позиции :wub:, и такое состояние рынка при котором я эту позицию к ебеням закрою, потому что гипотеза не оказалась адекватной реальности.
Я вот только не понимаю, почему ты считаешь, что робот, который колбасит баблище - это дъявольская машинка. По мне так очень даже божественное устройство.
Божественность гармонична и жизнена. Утройства и технологии - демонические, есть развитие разрозненности (каждая отдельность стремится к достижению своего максимального развития не считаясь с другими). Поэтому они годятся только для временного самоутверждения (в том числе временного заработка). Если во время не тормознуть - теряются данные опыта (грубо говоря идет деградация в общем смысле) и теряется цель (момент одиночества). Машинки колбасящие баблище не могут работать долго ибо пространство рано или поздно потребует вернуть "непосильно нажитое тяжелым трудом", туда же откуда взял (если не успел переложить в полезность). Поэтому единственная работающая схема: когда технологии используются ровно столько сколько нужно для личного роста с переходом на следующий уровень, после чего от них избавляешься и на новом уровне уже осваиваешь новые технологии. А у онной машинки слишком соблазна многовато, и деньги выходят слишком низкоэнергитичны чтобы их вложить в свое развитие, а издержек на обслуживание и утилизацию море.
-
вещи существуют... круто :shocking:. и где же по твоему кончается свобода воли и начинается предопределённость? Кстати, мнение Евгения Витальевича по этому вопросу тоже было бы интересно послушать. Он же в рассылке и писал, что раба нужно выдавливать порциями посущественней, чем капля.
Ну да на демо легче зарабатывать, я вот вчера на конкурсе финамовском 1,5% сделал за полдня не рискуя без плечей. а на реале ситуация несколько иная (формирую одну, но сокрушительную позицию). Роботы-ебоботы - это круто конечно, у меня есть программная функция автоматизации для альфы и метастока, но я не могу её к своей методике присобачить потому, что я её (методику) на пальцах составлял (прикладывал к монитору 2-3 пальца - это и была желаемая норма прибыли) и как запрограмммировать - не знаю. Надо нанимать программеров. Вообще, даже если роботом, эти деньги нельзя назвать лёгкими, опасения, что кому-то не понравится, что ты за эти бабки мешки через пуп не ворочал почвы под собой не имеют. А даже были б они лёгкими всегда же можно голодных собак покормить.
-
вещи существуют... круто :shocking:. и где же по твоему кончается свобода воли и начинается предопределённость?
Где начинается предопределенность там же начинается и воля на ее преодоление. Формально свободен только глупый человек, для которого любое событие есть случайность, поэтому он просто болтается в этой случайности как говно в проруби и воля ему не нужна ибо некуда ее направить. С развитием жизнь становится более определенной. "Свобода воли" - это не свобода от предопределенности, а возможность сознательно и целенаправленно окунуться в ее пучину, преодолеть себя.
Ну да на демо легче зарабатывать, я вот вчера на конкурсе финамовском 1,5% сделал за полдня не рискуя без плечей. а на реале ситуация несколько иная (формирую одну, но сокрушительную позицию). Роботы-ебоботы - это круто конечно, у меня есть программная функция автоматизации для альфы и метастока, но я не могу её к своей методике присобачить потому, что я её (методику) на пальцах составлял (прикладывал к монитору 2-3 пальца - это и была желаемая норма прибыли) и как запрограмммировать - не знаю. Надо нанимать программеров.
Большинство Трейдерских стратегий на роботов не ложаться, поскольку так или иначе базируются на интуиции. Технический анализ в роботах тоже не работает, ибо это просто способ визуализации, помогающий трейдерам принять интуитивное решение. Роботы хороши на техничных стратегиях, аля срубать арбитражом 0.01% сделки за 100мсек. А это сугубо программерский тип мышления, поэтому наемные программисты много денег не принесут если сами в это не окунутся. В робота надо вложить свою идею, часть своей души (высокие планы), дать ему хорошую инфраструктуру (низкие планы) - тогда получится отличный элементал, который сможет обыгрывать других роботов и людей (биржа есть классическая борьба сил). Худшие роботы которых я видел получаются из попыток подогнать тонны коэфициентов к тоннам индикаторов (самые-самые неудачные попытки относятся к нейронным сетям), ибо в них ничего не вкладывается высокого и такие элементалы заведомо слабее. И наоборот, порой отлично работают простейшие роботы, в которые вложена простая и гениально-сильная идея.
Вообще, даже если роботом, эти деньги нельзя назвать лёгкими, опасения, что кому-то не понравится, что ты за эти бабки мешки через пуп не ворочал почвы под собой не имеют. А даже были б они лёгкими всегда же можно голодных собак покормить.
-
Большинство Трейдерских стратегий на роботов не ложаться.
А кто знает как устроен FOREX в целом?
1) Организационная структура. Я, мельком, читал, что крупные участники(банки, фонды) отделены от мелких.
2) Техническая сторона. Где находятся датацентры, чем оснащены? По каким каналам, протоколам работают? Как осуществляется суппорт?
3) Частнику доступен дилинговый центр (ДЦ). Часть сделок закрывается внутри ДЦ. Часть идет дальше на всемирный валютный рынок. Вопрос: Каким образом? В ДЦ стоит терминал Reuters, Bloomberg?
-
http://www.telefon1.ru/go/open/uslugdosfis.html
Основные потребители услуг REUTERS - банки, дилинговые центры, инвестиционные компании, СМИ.
REUTERS Dealing.
В Reuters Dealing имеются сервисы:
Reuters Dealing 2000-1/ Reuters Dealing 3000-1,
Reuters Dealing 2000-2/ Reuters Dealing 3000-2,
Доступ к данным сервисам осуществляется асинхронным каналом на скорости 9,6Кбит/с через интерфейс RS-232 (V.24). В системе REUTERS для выполнения операций по сети передачи данных используется специальный асинхронный протокол. Терминалы или другое оборудование REUTERS, установленные у Заказчика, включаются в устройство доступа - мультиплексор/ коммутатор, находящееся в помещении Заказчика.
REUTERS 2000 (BackLink).
Услуга доступа к информационным сервисам представляет собой предоставление Заказчику выделенного канала, по которому осуществляется обратная связь терминала Заказчика с системой REUTERS. (Прямая связь Заказчика с системой Reuters осуществляется по спутниковому каналу через спутниковую приемную антенну. Оборудование и канал для прямой связи предоставляется Reuters).
Связь по каналу, предоставляемому провайдером производится по собственному синхронному протоколу REUTERS, носящему название BackLink. Скорость соединения по протоколу Backlink в Москве составляет 64Кбит/с; при доступе из Региона - минимальная необходимая скорость составляет 19,2Кбит/с (желательно 64Кбит/с).
Reuters MarketLink.
Сервис является информационным. Скорость предоставления услуги в Москве и из Региона составляет 9,6Кбит/с.
Reuters 3000, Xtra.
Услуга Reuters 3000, с обновленным интерфейсом Xtra, является информационной. Для доступа к услуге в Москве Заказчику необходимо иметь выделенный цифровой канал передачи данных 64Кбит/с; 128Кбит/с. Для доступа из Региона Заказчику необходимо иметь выделенный цифровой канал передачи данных 19,2Кбит/с (желательно 64Кбит/с).
В рамках услуги Reuters 3000 предоставляется сервис RSSD (Reuters Small Site Delivery). Скорость предоставления услуги в Москве и из Региона составляет 128 Кбит/с через интерфейс V.35.
-
Итак в ДЦ стоит что то типа Dealing on Reuters.
http://about.reuters.com/productinfo/dealing3000/
А как сама Reuters завязана на биржу ?
-
Итак в ДЦ стоит что то типа Dealing on Reuters.
http://about.reuters.com/productinfo/dealing3000/
Судя по всему, в российских диллинговых центрах нет необходимости в реальном обращении на валютные биржи - только получение котировок. Все деньги крутятся внутри. Это тотализатор, и официальные документы заключаются тоже как для букмекерских контор.
-
Итак в ДЦ стоит что то типа Dealing on Reuters.
http://about.reuters.com/productinfo/dealing3000/
А как сама Reuters завязана на биржу ?
Никак. Это внебиржевой рынок. Точнее участники рынка Форекс, могут хеджировать свои позиции на бирже.
Ну акции ройтерса еще на бирже котируются :)
-
Большинство Трейдерских стратегий на роботов не ложаться.
А кто знает как устроен FOREX в целом?
1) Организационная структура. Я, мельком, читал, что крупные участники(банки, фонды) отделены от мелких.
2) Техническая сторона. Где находятся датацентры, чем оснащены? По каким каналам, протоколам работают? Как осуществляется суппорт?
3) Частнику доступен дилинговый центр (ДЦ). Часть сделок закрывается внутри ДЦ. Часть идет дальше на всемирный валютный рынок. Вопрос: Каким образом? В ДЦ стоит терминал Reuters, Bloomberg?
Юридически такого понятия как форекс нет. Есть просто куча внебиржевых рынков. Валюту-то надо обменивать. Вот все кто включен в обмен валюты и называются ФОРЕКС - Foreign Exchange. Т.е. дословно обмен валюты.
На этом внебиржевом рынке есть свои отраслевые стандарты, продвигаемые монстрами рынка.
Организационно, есть межбанковский форекс, т.е. сеть банков, которые друг с другом обмениваются валютой.
К нему примыкают брокерские конторы (в некоторых странах - те же банки), которые позволяют участвовать на сием рынке частникам и небанковским институтам.
Ну и есть куча частных лиц и институций которые через них торгуют. Эти брокеры бвают двух видов:
1. Дилинговые центры, фактически принимают ставки, аггрегируют их и хеджируют нетто-позицию на межбанке, бирже или через другого форекс брокера. Организованы примерно так же как и букмекеры. Впрочем, брокеры тоже также примерно организованы. Есть Интродьюсинг брокеры - принимают бабки, предоставляют сервис, делают маркетинг, а все операции неявно осуществляет другой брокер. Ну и есть собственно брокер, который организует все это дело, софт пишет или закупает и т.д. и т.п. Деньги зарабатывают на спреде, комиссии обычно не берут.
2. FX ECN. Обычный электронный рынок. Сам с клиентами не торгует, но предоставляет площадку для торгов, сводит банки и конечных клиентов, которые торгуют друг с другом, примерно как на обычной бирже. Получает комиссию.
-
Итак в ДЦ стоит что то типа Dealing on Reuters.
http://about.reuters.com/productinfo/dealing3000/
Судя по всему, в российских диллинговых центрах нет необходимости в реальном обращении на валютные биржи - только получение котировок. Все деньги крутятся внутри. Это тотализатор, и официальные документы заключаются тоже как для букмекерских контор.
Большинство диллинговых центров принимают ставки ну и обслуживают клиентов. Сами операции ведут крупные банки или брокеры. Они хеджируют на берже или на межбанке нетто-позицию.
К примеру, есть 1000 клиентов. 100 из них торганули, 49 купили, а 51 - продали. Таким образом, на 49 операциях я получил спред себе в карман, а 2 позиции некомпенсированы и чтобы не нести риск изменения курса, я продал ту же фигню на бирже или на межбанке. Ну понес какие-то небольшие расходы.
Понятно, что чем больше клиентов, тем меньше риск, т.е. больше шансов, что разные клиенты торганут друг против друга - т.е. сами с собой. Грубо говоря, нетто-позиция растет как квадратный корень от кол-ва клиентов.
В общем это типичный сетевой бизнес, нетократия нах :).
-
Имхо, насчёт форекса вообще лучше не заморачиваться, по крайней мере здесь. Доходит до того, что котировки разнятся на один и тот же инструмент у разных говноброкеров. Форекс никак не регулируется. Для ФР есть ФСФР, куда можно пожаловаться на брокера, есть чёткие правила и т.д. Например брокер не имеет права уитывать твои бабки вместе со своими и т.д. То есть можно торговать на ММВБ и РТС без опаски быть тупо выебанным. А на форексе ничего этого нет и управы на дц тоже нет, поэтому они свой арсенал способов как раздеть клиента используют по полной программе. То же самое справедливо для американского фондового рынка.
Возвращаясь к теме про роботов-ебоботов. Умные люди сказали, что нужно вкладывать душу, чтобы получился действующий элементал. Хорошо. Душу вложить не жалко :-D. Но как это сделать не будучи программистом, если нанимать бесполезно, как выяснилось. Чтобы торговал хотя бы нехуже чем руками?
-
Возвращаясь к теме про роботов-ебоботов. Умные люди сказали, что нужно вкладывать душу, чтобы получился действующий элементал. Хорошо. Душу вложить не жалко :-D. Но как это сделать не будучи программистом, если нанимать бесполезно, как выяснилось. Чтобы торговал хотя бы нехуже чем руками?
Никак. Только самому стать программистом.
-
откуда такая уверенность? нормальный программист из меня всё равно не получится, у меня с точными науками всегда были большие проблемы, я скорее повешусь на хрен чем выучу все эти команды и и то как их использовать, чтобы это работало. Евгений Витальевич говорил неоднократно, что лучше работу переложить на специалиста. Есть же яйцеголовые монстры, которые этим занимаются. Если захотят - напишут, концепцию и автомат я им дам, останется только реализовать на метастоковском языке, говорят он не сложный. Только надо чтобы захотели. Если временно абстрагироваться от метафизической составляющей инвестиционного бизнеса, почему нет? хоть бы и не с первой попытки :mad:
-
откуда такая уверенность? нормальный программист из меня всё равно не получится, у меня с точными науками всегда были большие проблемы, я скорее повешусь на хрен чем выучу все эти команды и и то как их использовать, чтобы это работало. Евгений Витальевич говорил неоднократно, что лучше работу переложить на специалиста. Есть же яйцеголовые монстры, которые этим занимаются. Если захотят - напишут, концепцию и автомат я им дам, останется только реализовать на метастоковском языке, говорят он не сложный. Только надо чтобы захотели. Если временно абстрагироваться от метафизической составляющей инвестиционного бизнеса, почему нет? хоть бы и не с первой попытки :mad:
Компьютерный трейдинг - это не тоже самое, что торговля руками. Когда дойдет речь до отладки деталей, то надо будет как раз ковыряться в деталях. Непрограммист это сделать не сможет, а программист не будет знать что искать.
На яйцеголового специалиста можно переложить, только если четко знаешь чего хочешь.
-
Как хороший программист и математик замечу, что в программировании главное лингвистические, а не математические способности. Математические нужны когда надо дифур численно решить, а это были первые задачи для эвм. Отсюта и массовое заблуждение о связи программирования с точными науками.
Короче, попробуй и (может) получится.
-
Как хороший программист и математик замечу, что в программировании главное лингвистические, а не математические способности.
+1. Ну, может и не столько лингвистические. Нужны обучаемость, способность выделять закономерности и внимание к ассоциациям.
Что характерно и я, и Адель (если это тот Адель) так или иначе занимаемся обучением программистов.
-
Адель cash сколько :D
-
2cash - Ага, тот самый. :) Привет!
2gatling Сколько cash - ты где живешь? на дорогу, проживание и питание хватит? ;) Дистанционно учить как-то хотел, но сейчас забил. Да и в предмет надо сначала въехать.
-
А прекрасное далеко манит... :badmood: Вот сегодня за день 0,4 % за день без риска, но блин было почти процент, под закрытие сижу, уже меня, сука, кроет и экспорт графика тормозит и я не вижу коррекцию и покупаю - чисто технический риск. Дождался отскока, продал, даже не стал завтра гэп вверх ловить :-D. Ну вот как ты это роботу объяснишь :director:.
-
Ну вот как ты это роботу объяснишь :director:.
А есть ли в этих действиях какая то идея?
-
есть - ограничение риска. не держать раздутую позицию. Закрыл я её с маленьким убытком, когда увидел, что отскок вверх кончился. Господа программисты, вот тут проблема, мудохаюсь и не знаю в чём дело. Хочу поставить метасток 10, запускаю сетапю.экзэ, а он не идёт. В процессах сетап висит, а больше никаких движений. :poster_oops: чё делать?
-
Убери все лишнее дерьмо из автозагрузки, Проверь инсталляху антивирем и отключи его. А потом, инсталлируй.
-
есть - ограничение риска. не держать раздутую позицию.
Посмотрел я недавно, програмку от MQ и удивился, что нет элементарного встроенного калькулятора для расчета риска, котрый позволяет, зная количество денег на счете, расчитать размер позиции и стопы, чтобы потери составили столько то процентов, а профит - столько то. Или все же есть ?
-
Хочу поставить метасток 10, запускаю сетапю.экзэ, а он не идёт.
Если стоит виста, попробовать на XP.
-
у меня xp, что такое mq? Есть табличка, сама показывает уровень риска при заданном стопе, капитале и торгуемой доле от капитала в каждом трэйде. при каком уровне капитала возможно увеличение сайза при заданной дельте (метод фиксированного отношения Райана Джонса). Если хочешь - давай мыло.
-
у меня xp, что такое mq?
MetaQuotes
-
Если хочешь - давай мыло.
Спасибо, я могу сам насписать(класная оговорка :rolleyes:) програмку, просто, меня удивило, что в платформе для трейдеров нет никаких систем Money Management.
-
Это удел немногих посвящённых в тайну Грааля, поэтому в софте для колобков его нет. Рабы-колобки, не зная методов управления рисками, будут сливать деньги постиндустриальной элите :shocking:.
-
А прекрасное далеко манит... :badmood: Вот сегодня за день 0,4 % за день без риска, но блин было почти процент, под закрытие сижу, уже меня, сука, кроет и экспорт графика тормозит и я не вижу коррекцию и покупаю - чисто технический риск. Дождался отскока, продал, даже не стал завтра гэп вверх ловить :-D. Ну вот как ты это роботу объяснишь :director:.
"Отскок", "коррекция", "разворот", "дождался", "стал/не стал", "ловить" - это некие пространственные описания, которые помогают трейдерам в общении. Роботу в этой терминологии ничего не объяснить. Мало того, любые попытки формализовать их приводят к понимаю, что это "не более чем термины для общения". Они не формализуются. Так же и весь прочий Тех анализ - он в роботах не работает, потому что является просто наглядным пособием для человека. Кто-то там разворот увидит, кто-то "молот" и "плечи".... фишка воображения. Даже канальные стратегии нифега на роботов не переносятся, хотя визуально кажется что "линии поддержки/сопротивления" действительно существуют. Реально это все формы, в программинг не переводимые. По этой причине и работающих роботов на метастоке мне не приходилось видеть, ибо там все построено на чисто человеческом индикаторном базисе. А действительно работающие роботы живут в своем мире, мире большого потока числовой информации и четкой логики. То что трейдеру-человеку недоступно. Разделение труда
-
Как хороший программист и математик замечу, что в программировании главное лингвистические, а не математические способности. Математические нужны когда надо дифур численно решить, а это были первые задачи для эвм. Отсюта и массовое заблуждение о связи программирования с точными науками.
Короче, попробуй и (может) получится.
Типа того. Вещи прямо противоположные. Большая часть математик аналитичны, базируются на формулах (от слова форма), являются прерагативой людей пространственным мышлением. Формула есть язык. Меньшая часть математик имеет числовую природу (численные методы, мат.логика, дискретная математика и т.д.), это уже к временщикам. Программирование сюда же. Всегда любил численные методы и терпеть не мог всякие интегралы, не понимая как так можно извращаться на сутью вещей и переводить в 10ти этажные формулы то что на компе программой посчитать за 1 минуту. Пример мышления временщика.
Среди трейдеров 90% временщики. Пространственники разве что в фундаментальной аналитике.
-
Ёбнуться можно. Ребята, может я пойду отсюда, а вы тут сами пообщаетесь :shocking:? Я то по индикаторам и по тренду торгую. Что мешает поручить роботу выставлять заявки вместо меня (теоретически)?
У меня вот есть такая мания (слабостью назвать нельзя) - это что-то другое. Совершенно не понимаю как торговать на пробой. Многие знакомые покупают на выходе вверх из консолидации или шортят наоборот при проходе суппорта вниз и тут же ставят таргеты. То есть логически я это понимаю - торговать когда факт пробоя уже свершился, только не понимаю зачем упускать дельту между точкой пробоя и противоположной стороной пробиваемого канала. Отсюда постоянное желание купить подешевле, когда движение вверх из какой-то зоны можно лишь предполагать с какой-то долей вероятности. Формулируется гипотеза и позиция удерживается в случае её эмпирического подтверждения теми же сигналами - проходы уровней, отмеренная дельта, индикаторы и т.д. Если не подтверждается - соответственно. Но от робота такого не требуется.
Ну это человеческая логика. А что мешает написать текст команд для робота, который бы торговал факты, а не гипотезы? Кто-то из великих сказал же: система должна помещаться на обратной стороне почтовой марки. Зачем усложнять и приплетать сюда фундаментальные потиворечия, которые нормальный человек ни осознать, ни выговорить не в состоянии. И что мешает описать в метастоковском коде уже существующую, пусть не идеальную, но худо- бедно работающую модель?
-
Ёбнуться можно. Ребята, может я пойду отсюда, а вы тут сами пообщаетесь :shocking:? Я то по индикаторам и по тренду торгую. Что мешает поручить роботу выставлять заявки вместо меня (теоретически)?
У меня вот есть такая мания (слабостью назвать нельзя) - это что-то другое. Совершенно не понимаю как торговать на пробой. Многие знакомые покупают на выходе вверх из консолидации или шортят наоборот при проходе суппорта вниз и тут же ставят таргеты. То есть логически я это понимаю - торговать когда факт пробоя уже свершился, только не понимаю зачем упускать дельту между точкой пробоя и противоположной стороной пробиваемого канала. Отсюда постоянное желание купить подешевле, когда движение вверх из какой-то зоны можно лишь предполагать с какой-то долей вероятности. Формулируется гипотеза и позиция удерживается в случае её эмпирического подтверждения теми же сигналами - проходы уровней, отмеренная дельта, индикаторы и т.д. Если не подтверждается - соответственно. Но от робота такого не требуется.
Ну это человеческая логика. А что мешает написать текст команд для робота, который бы торговал факты, а не гипотезы? Кто-то из великих сказал же: система должна помещаться на обратной стороне почтовой марки. Зачем усложнять и приплетать сюда фундаментальные потиворечия, которые нормальный человек ни осознать, ни выговорить не в состоянии. И что мешает описать в метастоковском коде уже существующую, пусть не идеальную, но худо- бедно работающую модель?
Попробуй описать :). А потом еще каким-то образом заставить метасток выходить на биржу, и каким-то образом научить его обрабатывать внешние баги (интернета, брокера, биржи). Например трейдеру очевидно, что если торги по инструменту закрыты - то пытаться выставлять заявку не надо, очевидно что делать если пропал инет-канал, если цена вышла за лимиты, если почему-то перестали идти котировки по некоторым площадкам, если почему-то котировки начали опаздывать на минуту, а заявки выставляются по 30сек, если у брокера упал сервак и надо срочняком переключится на резервный. Трейдеру очевидно, что если в 16.30 появилась мегасвича на минутке - то стратегию надо пересмотреть на ближайшие 30 минут. Ему очевидно как влияет утренний гэп на 10% вверх/вниз. Ему очевидно, что если обороты вдруг выросли в 10 раз, то пороги надо увеличить. Ему очевидно когда лучше на рынок не лезть, а когда высока вероятность коррекции. Он знает что такое вечерняя сессия, промежуточный клиринг. Он знает про линии сопротивления. Знает о трендах на разных периодах. Знает как лучше его стратегия работает на боковых трендах, на малых и больших скоростях рынка. Знает об особенностях торговли в "сезон отпусков" и в "кризисное падение рынка". Знает сколько примерно нужна "дельта" для критерия "пробито". Знает какой именно уровень наверняко будет пробивать.
Чего только трейдер не знает. Сколько бы все не говорили про "необходимости четко придерживаться стратегии" - всякий трейдер использует море внешней информации, логику и интуицию. Поэтому стратегии, которые "худо-бедно" работают у трейдера - на робота не лягут. Постоянно будут вытекать фишки, которые трейдеру Очевидны, но при программировании их не учли. И так год за годом можно пытаться научить робота стать человеком.
Кроме всего прочего - метасток для торговли не предназначен, он от мозга и до костей - генератор сигналов. Если и писать на чем-то специализированном - то лучше на каком-нибудь WealthLab'е. Который еще тоже надо к бирже то прикрутить.
-
Во : http://stockgraphics.narod.ru/autotrading_complex.htm . У меня есть функция автоматизации для альфы и метастока разработки Дмитрия Борисова. Только пока нечего с её помощью припиздячить к альфе :D. Знаю людей - системщиков у которых такое чудо есть (дъявольская машинка в твоей терминологии :mad:). А чем мы хуже? Конечно, система у каждого своя и выхватить тут не получится, это надо пропустить через себя. В этом комплексе разработчик по моей просьбе реализовал мой ММ - при росте эквити на определённую величину, он сам увеличивает сайз. Прикинь! И это у меня лежит на винте и простаивает только из за того, что я не знаю как толком написать. :(. Можно ведь в сжатом виде изложить, чтобы он ловил на газике в серднем дельту в 0,5-1 рубль (больше и не стоит) туда-сюда ?
Что ты имеешь ввиду по порогами? Стопы и таргеты что ли?
А для меня вот неочевидно, что если маркет открылся гэпом, что мне делать. Не выношу гэпы. Если позу оставил на ночь, то это рулетка, так как нередки случаи когда, Америка разворачивается после нашего закрытия.
Ещё я не знаю как моя стратегия работает в рэйндже, ибо что такое рэйндж внутри дня на пятиминутке :-D? Также я не знаю что такое скорость рынка и откуда она берётся? Для меня загадка откуда берётся бешеное движение свечей на полэкрана? Это что крутые дядьки берутся за дело :angry:? Или режут частных трейдеров?
Ещё для меня неочевидно, что и куда нужно пересматривать в 16.30. Вчера начали сливать не дожидаясь выхода статы, отыгрывали национализацию Ситигруп. Так я купил по 114, а потом по 115,6 слил, мог себе это позволить, потому, что сайз маленький и даже при ходе вниз на 109, по большом счёту, мне было бы по хую. Ну в данном случае это спот, шоротов нет, а если бы шорты были, то уж всяко можно было по сигналам шортить по 116,5, а потом частями откупать - по 115,5 и по 114. Дельта в рубль при нынешних ценах на Газпром внутри дня это нормально, имхо. Погляди пятиминутку GAZP за вчера. Покупателей там особо не было. И что нельзя это в коде прописать, если знать как?
Не понял, как это метасток для торговли не предназначен? Сигналы это и есть торговля. Я пробовал на омеге торговать и перешёл обратно на метасток, всй таки его для людей делают, а не для монстров.
Под средой в которой живут успешные роботы ты имеешь ввиду арбитраж между стаканами? или в одном стакане мегабыстрое скальпирование, отлов долей пипсов?
Значит нужно сделать примитивную мулю, в которой просто не останется места ни для каких неучтённых моментов. Типа автоматическую палку-копалку, как у неандертальцев :eusa_clap:.
-
Во : http://stockgraphics.narod.ru/autotrading_complex.htm . У меня есть функция автоматизации для альфы и метастока разработки Дмитрия Борисова.
Я такие модули продаю по цене от 150тыс (если все на нашем серваке) до 700тыс (если нужна автономная инсталляция). Банковские варианты доходят до 2млн (чисто шлюз). Причем обязательна техподдержка в размере примерно 5% от контракта ежемесячно. И в этих суммах не менее половины есть реальные издержки. Что можно получить за 3тыс при неоплачиваемой техподдержке - сказать сложно.
Только пока нечего с её помощью припиздячить к альфе :D. Знаю людей - системщиков у которых такое чудо есть (дъявольская машинка в твоей терминологии :mad:). А чем мы хуже? Конечно, система у каждого своя и выхватить тут не получится, это надо пропустить через себя. В этом комплексе разработчик по моей просьбе реализовал мой ММ - при росте эквити на определённую величину, он сам увеличивает сайз. Прикинь! И это у меня лежит на винте и простаивает только из за того, что я не знаю как толком написать. :(. Можно ведь в сжатом виде изложить, чтобы он ловил на газике в серднем дельту в 0,5-1 рубль (больше и не стоит) туда-сюда ?
Стратегию можно проверить. Сделаем на условиях аутсорсинга по ставке 1000р/час. Прототип простого робота выходит ~ на 40 часов.
Что ты имеешь ввиду по порогами? Стопы и таргеты что ли?
А для меня вот неочевидно, что если маркет открылся гэпом, что мне делать. Не выношу гэпы. Если позу оставил на ночь, то это рулетка, так как нередки случаи когда, Америка разворачивается после нашего закрытия.
Ещё я не знаю как моя стратегия работает в рэйндже, ибо что такое рэйндж внутри дня на пятиминутке :-D? Также я не знаю что такое скорость рынка и откуда она берётся? Для меня загадка откуда берётся бешеное движение свечей на полэкрана? Это что крутые дядьки берутся за дело :angry:? Или режут частных трейдеров?
Ещё для меня неочевидно, что и куда нужно пересматривать в 16.30. Вчера начали сливать не дожидаясь выхода статы, отыгрывали национализацию Ситигруп. Так я купил по 114, а потом по 115,6 слил, мог себе это позволить, потому, что сайз маленький и даже при ходе вниз на 109, по большом счёту, мне было бы по хую. Ну в данном случае это спот, шоротов нет, а если бы шорты были, то уж всяко можно было по сигналам шортить по 116,5, а потом частями откупать - по 115,5 и по 114. Дельта в рубль при нынешних ценах на Газпром внутри дня это нормально, имхо. Погляди пятиминутку GAZP за вчера. Покупателей там особо не было. И что нельзя это в коде прописать, если знать как?
Не понял, как это метасток для торговли не предназначен? Сигналы это и есть торговля.
Сигналы - это информация для трейдера. А автоматизированный робот - это самостоятельная система принятия решений и приведения их в жизнь.
Я пробовал на омеге торговать и перешёл обратно на метасток, всй таки его для людей делают, а не для монстров.
Под средой в которой живут успешные роботы ты имеешь ввиду арбитраж между стаканами? или в одном стакане мегабыстрое скальпирование, отлов долей пипсов?
В том числе. Робота гораздо проще научить обрабатывать каждое изменение стакана и моментально выставлять заявку, чем рассказывать ему про тренды, дельты и все прочее.
Значит нужно сделать примитивную мулю, в которой просто не останется места ни для каких неучтённых моментов. Типа автоматическую палку-копалку, как у неандертальцев :eusa_clap:.
-
На нашем финансовом рынке трейдерами постепенно внедряются программные пакеты, основанные на новом принципиальном подходе к рыночным технологиям — нейросетевом программировании. Но, оказывается, что существуют еще более прогрессивные и эффективные разработки. Они основаны на новом научном направлении, так называемой, «нечеткой логике» — fuzzy logic.
http://forumsovetov.com/index.php?showtopic=788&pid=3720&mode=threaded&show=&st=&
-
Erl, спасибо за информацию. Занёс её в конкурентный лист, я тут что-то типа тендера провожу на эти работ. Как будет конкретика - сразу отпишусь.
По поводу нечёткой логики - вопрос в том как такого заиметь :lol:? Сомневаюсь, что работающий прототип кто-то даст. Если он в самом деле работает так, как там пишут, то на нём можно колбасить баблище с нуля, кто ж такое отдаст. Мне кажется, что сперва нужна как следует научиться отжимать, то что могут делать простые системы, а потом уже переходить к нечётким логикам, теориям хаоса и нейросетевым роботам :shocking:. Потому как распыляться - это самое хреновое. Кажется где-то даже программка была нейротрейдер или как-то как,.
-
Наткнулся вот http://www.theinfinite.info/. Чуть не поперхнулся :gotti:. Это, простите, что? Новый проект Евгения Витальевича?
-
Наткнулся вот http://www.theinfinite.info/. Чуть не поперхнулся . Это, простите, что? Новый проект Евгения Витальевича?
нет, это не его проект.
-
На нашем финансовом рынке трейдерами постепенно внедряются программные пакеты, основанные на новом принципиальном подходе к рыночным технологиям — нейросетевом программировании. Но, оказывается, что существуют еще более прогрессивные и эффективные разработки. Они основаны на новом научном направлении, так называемой, «нечеткой логике» — fuzzy logic.
http://forumsovetov.com/index.php?showtopic=788&pid=3720&mode=threaded&show=&st=&
По той ссылке не скачаешь. Вот
По той ссылке не скачаешь. Вот
http://forexclubs.narod.ru/index.files/Page543.htm
-
Armored, а какую из них лучше попробовать хотя бы для начала самому поковырять? Чтоб не надо было программировать и метастоковские графики чтоб понимала.
-
А хз.
Попрбуй вот это http://www.gadiahrenova.narod.ru/ - первую сверху.
-
скачал отсюда http://rapidshare.com/files/140003382/NeuroShell_DayTrader_Pro_5.0.rar
и ещё есть аддон http://rapidshare.com/files/140003924/NeuroShell_DayTrader_Addons.rar, но пока ещё не скачивал - ибо там есть чем заняться и без аддона. :gotti: Работы там непочатый край, если в этом как следует разобраться - ... :eusa_clap:. Предлагаю всем заинтересованным лицам обсуждать здесь работу с этой прогой. Так что за подсказку большое спасибо.
Там при создании индикаторов можно использовать метастоковские external function dll? А то я хочу туда JMA захерачить. Нужно, конечно, реалтайм сделать каким-то образом. А так пока я ещё даже в indicator builder заходить не научился :g:
-
Erl, спасибо за информацию. Занёс её в конкурентный лист, я тут что-то типа тендера провожу на эти работ. Как будет конкретика - сразу отпишусь.
По поводу нечёткой логики - вопрос в том как такого заиметь :lol:? Сомневаюсь, что работающий прототип кто-то даст. Если он в самом деле работает так, как там пишут, то на нём можно колбасить баблище с нуля, кто ж такое отдаст. Мне кажется, что сперва нужна как следует научиться отжимать, то что могут делать простые системы, а потом уже переходить к нечётким логикам, теориям хаоса и нейросетевым роботам :shocking:. Потому как распыляться - это самое хреновое. Кажется где-то даже программка была нейротрейдер или как-то как,.
Нечеткие логики и нейронные сети придумали еще в середине прошлого века, в начале 90ых эти слова начали использовать для развода инвесторов, в основном применительно к трендоследящим роботам. Вообще нейронные сети - классический пример того как нельзя писать роботов (попытка подгонки коэфициентов). В реальной торговле у реальных трейдеров упоминаний этих слов не встречал, только в рекламных брошюрках юных математиков или западной прессе.
-
что в реальном времени по ней колбасить не получится? почитал мануал и чуть не ёбнулся, там и генетические алгоритмы и автоматическая тренировка системы блин. Скептику обкакать всё что угодно много ума не надо, не верится, что это прога полный развод, больше похожа на комбайн для изготовления бабла. Про робота я и не говорю, если разберусь буду её вручную дрочить, там посмотрим.
-
google->масалович андрей
-
и........?
-
и........?
письмо напиши. типа здрасте, надо то-то
-
больше похожа на комбайн для изготовления бабла.
Сколько Вы видели комбайнов для изготовления бабла?
-
Видел живых таких комбайнов, ибо людьми назвать язык не повернётся. А неживой выглядел бы наверно как-то так B). Поюзал тут - разбираться придётся действительно долго, масса индикаторов, стратегий, функций - всё это нейросеть оптимизирует под конкретную бумагу и таймфрейм. Занятная штуковина, но додельная.
-
А неживой выглядел бы наверно как-то так B).
Неживой должен всего лишь подсказать купить или продать столько.
А не цитата
NeuroShell Trader позволяет отображать биржевые данные на рабочих листах в виде графиков, диаграмм, японских свечей, позволяет использовать более 800 встренных индикаторов и создавать свои индикаторы.
-
если уж начали цитировать, то вот цитата из мануала:
Многие трейдеры обращались с просьбой созать нейронную сеть, которая бы максимизировала прибыль вместо того, чтобы минимизировать ошибку предсказания. Это сделано! NeuroShell Trader позволяет Вам выбрать один из двух методов тренировки. Один метод минимизирует ошибку предсказания, а другой - дает Вам возможность указать правила торговли и затем использует результаты торгов, основанные на предсказаниях сети, для максимизации прибыли. Иными словами, сеть обучается максимизировать прибыль от торгов вместо того, чтобы минимизировать ошибку, т.е. сеть обучается делать деньги! В результате, даже те сети, которые не демонстрируют исключительную точность предсказаний, в состоянии дать приличную прибыль.
В форме Training Criteria Вы можете указать, как Вы хотите выполнить тренировку нейронной сети, минимизировать ошибку или максимизировать прибыль на основании установленных Вами условий покупки/продажи.
-
Деньги, конечно, не главное. Но сделав такой комбайн, на кой хрен им делиться? Я бы стал его активно внедрять на рынок с единственной целью: контролировать поведение трейдеров.
-
Единственные адекватные статьи по работе на электронной бирже я читал на
http://www.tsresearchgroup.com/ru/public.php
Цитата
Большинство индикаторов технического анализа - это линейные цифровые фильтры (ЦФ). Одна часть фильтров оценивает скорость изменения цены, а другая оценивает усредненную цену, которая используется тоже для оценки скорости.
Оставшаяся небольшая часть - это нелинейные ЦФ, делающие тоже самое. Кроме того, есть индикаторы, оценивающих не первую производную (скорость изменения цены), а вторую производную (скорость изменения скорости, или другими словами ускорение), как упреждающие индикаторы изменения скорости.
Другие сложные методы, типа нейросетей, тоже фактически являются линейными или нелинейными ЦФ, предназначенными для оценки скорости или знака скорости. Большинство Торговых Систем, построены на оценке скорости, и состоят из небольшого числа типов входов/выходов (у которых есть сотни разных вариантов названий).
-
Единственные адекватные статьи по работе на электронной бирже я читал на
http://www.tsresearchgroup.com/ru/public.php
Цитата
Большинство индикаторов технического анализа - это линейные цифровые фильтры (ЦФ). Одна часть фильтров оценивает скорость изменения цены, а другая оценивает усредненную цену, которая используется тоже для оценки скорости.
Оставшаяся небольшая часть - это нелинейные ЦФ, делающие тоже самое. Кроме того, есть индикаторы, оценивающих не первую производную (скорость изменения цены), а вторую производную (скорость изменения скорости, или другими словами ускорение), как упреждающие индикаторы изменения скорости.
Другие сложные методы, типа нейросетей, тоже фактически являются линейными или нелинейными ЦФ, предназначенными для оценки скорости или знака скорости. Большинство Торговых Систем, построены на оценке скорости, и состоят из небольшого числа типов входов/выходов (у которых есть сотни разных вариантов названий).
Ну типа того. Чтобы понять почему денежные комбайны далеки от нейронных сетей (и наоборот), достаточно согласиться с двумя фактами:
1) Рынки движутся случайно в рамках логики первого порядка.
2) Индикаторы, в том числе сверх-сложные (типа нейронных сетей) - не создают новой информации. Как изначально были свечи, так они и остаются, просто в перелопаченом виде. Трейдер оперирует логиками высших порядков и ему наглядность информации иногда помогает (правда 90% новичкам ее избыток скорее мешает).
95% денежных комбайнов, которые я встречал - обслуживают биржевую инфраструктуру (арбитражеры, скальперы, ловители свечей, всякие опционщики и т.д.). Они по системе нипель зарабатывать чисто технически (именно зарабатывают, а не торгуют).
-
Понятно. Эти автоматические системы используют особенности строения системы рынков - куда можно встроиться в автоматическом режиме. То бишь, ты ведёшь к тому, что всё, что связано с положительным матожиданием, трендом, импульсными волнами данного тренда, положительной вероятности которая достигается,на классических моделях-фильтрах типа средних скользящих в автотрейдинге вообще использовать не следует? И удел роботов лишь в том, чтобы в быстром темпе отлавливать микроскопические перекосы между площадками?
По поводу нейрошэлдэйтрейдер - крякнутая софтина оказалось глючной. Постоянно то там, то тут возникает реал тайм эррор и она закрывается. Отсюда возникает вопрос: где скачать Jurik Indicators for TradingSolutions 3.0 addon :D? Заранее благодарен за правдивый ответ.
-
Я всего лишь имел в виду, что почти весь так называемый "технический анализ" покрывается теорией цифровой обработки сигналов(ЦОС). Вот щас, Вы ищете всего лишь очередной фильтр сглаживания.
Но идейности в этом никакой.
-
что такое логика первого и второго порядка?
И как же плстулат ТА о том, что тренд скорее продолжится, чем развернётся?
-
что такое логика первого и второго порядка?
И как же плстулат ТА о том, что тренд скорее продолжится, чем развернётся?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0
Это не постулат, это поговорка. Слабо поддается проверке, т.к. сложно дать формальное определение тренда.
-
Тренд - направленное движение цен, бывает вверх, вниз или в сторону. Индикатор индикатору рознь. Качество индикаторов, умение их читать имеет критическое значение для торговли. И это подтверждает опыт многих успешных трейдеров, в том числе тех, которых я знаю лично. Про логику нихрена не понял :huh:.
-
Понятно. Эти автоматические системы используют особенности строения системы рынков - куда можно встроиться в автоматическом режиме. То бишь, ты ведёшь к тому, что всё, что связано с положительным матожиданием, трендом, импульсными волнами данного тренда, положительной вероятности которая достигается,на классических моделях-фильтрах типа средних скользящих в автотрейдинге вообще использовать не следует? И удел роботов лишь в том, чтобы в быстром темпе отлавливать микроскопические перекосы между площадками?
По поводу нейрошэлдэйтрейдер - крякнутая софтина оказалось глючной. Постоянно то там, то тут возникает реал тайм эррор и она закрывается. Отсюда возникает вопрос: где скачать Jurik Indicators for TradingSolutions 3.0 addon :D? Заранее благодарен за правдивый ответ.
Ага, а еще в ней есть троян.
Следи за собой, будь осторожен, следи за собой...
Если честно, не верю в робота что будет косить бабло без ошибок в течение значительного времени. Конечно, можно его запрограммировать на простейшие операции. И он будет потихоньку делать денежку. Но при неких серьезных событиях на рынке, при изменении правил игры он рано или поздно профукает весь твой депозит.
-
"Следи за собой, будь осторожен, следи за собой..." - ты жути то не гони, а говори по существу, кого бояться :mad:
"при изменении правил игры " - какие к ебеням правила игры, сформулируй.
"рано или поздно профукает весь твой депозит" - кто ж ему даст профукать-то
-
Наткнулся вот http://www.theinfinite.info/. Чуть не поперхнулся :gotti:. Это, простите, что? Новый проект Евгения Витальевича?
Плакать или смеятся? :lol:
-
про 250 лет мне больше всего понравилось
-
Интересно, что думают по етому поводу первые "везунчики"?
-
Чем чёрт не шутит, может перечислить 100 баксов на счёт кипрского юрлица. :shocking:Пиздатая венчурная инвестиция, если то, что там написано поимеет место. :newyear:
-
Ну не ждать же пока ето удовольствие будет стоить 300,400,500...600, наверно :unsure:
-
"Следи за собой, будь осторожен, следи за собой..." - ты жути то не гони, а говори по существу, кого бояться :mad:
"при изменении правил игры " - какие к ебеням правила игры, сформулируй.
"рано или поздно профукает весь твой депозит" - кто ж ему даст профукать-то
Бояться mailbomb, что внедрена в инсталляху.
Изменения правил игры - раздувается пузырь, воворемя вошел, вовремя вышел - прекрасный доход;
хозяева приняли решение сдуть пузырь нерыночными методами- вот ты и попал.
-
Чем чёрт не шутит, может перечислить 100 баксов на счёт кипрского юрлица. :shocking:Пиздатая венчурная инвестиция, если то, что там написано поимеет место. :newyear:
Это Анлар по $100 собирает ? Раньше было что то типа, напиши чем ты нам можешь быть полезен...
-
Чем чёрт не шутит, может перечислить 100 баксов на счёт кипрского юрлица. :shocking:Пиздатая венчурная инвестиция, если то, что там написано поимеет место. :newyear:
Это Анлар по $100 собирает ? Раньше было что то типа, напиши чем ты нам можешь быть полезен...
Ну дык 100 баксов и есть польза.
-
Тут знакомые собрались ребёнка в детсад отдавать, хотел дать им информацию по этому вопросу. Кто слушал записи семинаров и может уточнить, подскажите пожалуйста в какой именно лекции Евгений Витальевич рассказывал как он воспитательницу дрессировал: "Я самый умный и вообще дур не люблю". Это или "Составляющие личного успеха" или "Расширение бизнеса".
-
Самый умный - это ж не только понты, нужно действительно умным быть :)
-
не нужно
-
В выпуске рассылки от 23.06. http://gilbo.ru/?page=liderlist&art=1730 говорится о технологии оборота фиктивного капитала, изложенной на июньском семинаре В СПб. Может быть кто-то в курсе о чём там шла речь? И войдёт ли этот фрагмент семинара в запись, когда она появится?
-
:g: :g: :g: :g: