Автор Тема: Рыночное ценообразование и возможность моделировать его процесс.  (Прочитано 434 раз)

Оффлайн Resto

  • Новичок
  • Сообщений: 13
    • E-mail
1. Введение

2. Алгоритм расшифрования

3. Работа алгоритма на биржевых тиккерах и инструментах рынка форекс. (Моделирование развития рыночной ситуации)

4. Примеры прогнозирования будущего ценового развития

5. Группирование ценовых моделей

6. Варианты совмещения паттернов младшего интервала времени со старшим интервалом времени

7. Время построения и волатильность паттернов

8. Альтернативный метод

1. Введение

Из воспоминаний Брэдли Ф. Коуэн «Пентагональная теория временных циклов.»

« торговля посредством телефонных звонков была единственным доступным способом работы на рынках. Я был вынужден приезжать в офис моего брокера, когда он открывался в 6 утра и весь день

оставаться там, используя их оборудование для получения котировок. Я торговал опционами на индексы OEX (SP500) и XMI (Dow Jones).

Каждый час, в завершение очередного часа, я получал котировку и вручную вносил её в свой блокнот, который всегда был при мне. Это было за семнадцать лет до того, как я написал свою первую книгу

«Четырехмерные структуры и циклы фондового рынка».

Самый первый программируемый компьютер был представлен миру 14 февраля 1946 года в Соединенных Штатах Америки – ENIAC. Он весил 30 тонн и содержал в себе 18 000 электронных ламп. Правда скорость машины составляла всего 5 000 операций в секунду. Суммарно эта модель компьютера проработала 9 лет.

В 30-ые годы прошлого столетия единственным способом множить документацию заключалось в фотокопировании и рассылке копий чертежей. Только в 1948 г. состоялась первый публичный показ новейшей копировальной машины, а первые аппараты появились на рынке в 1949 г.

Всего один вопрос уже ставит жирный крест на любой известной миру теории о развитии рыночного ценообразования .

Где именно могли взять авторы этих теорий ценовые графики способные отобразить реальную рыночную ситуацию?

Не сложно убедиться – все их изыскания не более чем теория не имеющая, никакого отношения к реальной рыночной ситуации.

В качестве примера можно использовать теорию Ганна.

В году примерно 260 торговых дней, за 10 лет это будет 2600 дней, 1 бар на графике равен 1/8 дюйма, получается 325 дюйма или 8 метров 25 см, при этом, еще его необходимо «прорисовать»!

Компания Renaissance Technologies в своей работе использует метод количественного инвестирования.

Medallion Fund , подразделение этой компании , основан в 1988-м. исключительно использует торговые сигналы, генерируемые компьютерами.

С 1998г средняя годовая доходность Medallion Fund составляет 39% годовых.

Такие результаты на 30-летнем горизонте полностью нивелируют эффект случайного везения и другую критику.

Разработанный мною метод анализа процесса рыночного ценообразования напоминает расшифровку данных методом визуальной криптографии

Визуальная криптография впервые была представлена М.Наором и А.Шамиром на EUROCRYPT в 1994 году.

Они рассмотрели возможность разработки схемы шифрования, в которой результирующее изображение можно получить только путем наложения всех N его слоев.

В основу алгоритма заложен принцип работы индикаторов типа ZZ.

Отличительная особенность работы алгоритма от индикаторов подобного типа заключается в изменении алгоритмов поиска при определении размерности паттерна и времени его формирования.

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод:

Ценовой график рыночного инструмента (биржа, форекс) на интервалах времени от 1 минуты формирует одновременно три ценовые модели.

Модели можно классифицировать как:

1. Основная ценовая модель

2. Вторичная ценовая модель

3. Модель со смещением

В дальнейшем, чтобы избежать путаницы, я не стану показывать наложение на график паттернов вторичной модели и модели со смещением поэтому, отдельные ценовые экстремумы останутся «необработанными» в общей картине ценового построения.

Алгоритм исключает возможность ошибки:

- в направлении предстоящего ценового движения.

- времени его формирования.

- его волатильности.

Автоматизировав систему расшифровки, появится несколько вариантов ее использования:

- моделирование ценообразования любого рыночного инструмента с горизонтом прогнозирования от 5 минут до бесконечности.

- роботизировать процесс торговли и погрешность торговых операций сводится к 0.
-----------------------------------------------------------------------------------
2. Алгоритм расшифрования

3. Работа алгоритма на биржевых тиккерах и инструментах рынка форекс. (Моделирование развития рыночной ситуации)

4. Примеры прогнозирования будущего ценового развития

5. Группирование ценовых моделей

6. Варианты совмещения паттернов младшего интервала времени со старшим интервалом времени

7. Время построения и волатильность паттернов

8. Альтернативный метод

описание этих глав занимает несколько страниц и в рамки поста не укладывается, ознакомиться с ними можно по этой ссылке https://drive.google.com/file/d/1arU-xId6QDxNUf_xw43UavmJPsn-jWnv/view?usp=sharing

Оффлайн Resto

  • Новичок
  • Сообщений: 13
    • E-mail

Оффлайн Resto

  • Новичок
  • Сообщений: 13
    • E-mail
Биржа в картинках или как вернуть свои деньги за -37$ по WTI

https://youtu.be/zeOU8dCwSiw

Оффлайн Resto

  • Новичок
  • Сообщений: 13
    • E-mail

Математики о биржевом ценообразовании,  - просто смех
https://youtu.be/lMN2wihuu3M

Оффлайн Resto

  • Новичок
  • Сообщений: 13
    • E-mail
однообразие ценовых моделей

https://youtu.be/xTuE13_HR-A

Оффлайн Resto

  • Новичок
  • Сообщений: 13
    • E-mail
Последнее пояснение для программистов

для особо "одаренных"

https://youtu.be/vGfp3UkFtF4

Оффлайн Resto

  • Новичок
  • Сообщений: 13
    • E-mail
комментарий к видео

" дайте свой прогноз по нефти плиз."

первый и последний раз
https://a.radikal.ru/a15/2005/be/01eda96b98a8.jpg
(нефть я не торгую потому мне этим заниматься лень)
Дана основная разметка общего построения в интервалах месяц
Схема движения этого инструмента без учета волатильности и времени построения промежуточных паттернов.
Их нужно "связать" с интервалами младших таймфреймов ,а мне этим заниматься лень,
лениво "связывать" и с работой вторичной модели.
Коротко поясню - основная Волатильность выработана как обычно за счет R1-R2 , нет точки B2 ее дадут к концу года, В3 будет отрабатывать хай 2021г "борьба" с последствиями коронавируса -0 создаст флет в 2021 и итог борьбы показан на схеме
Рабочий диапазон этого флета 22-45$

Оффлайн Resto

  • Новичок
  • Сообщений: 13
    • E-mail
это был мой прогноз в развитии ценовой модели  нефть в корреляции с индексом доллара - июнь 2019г
https://b.radikal.ru/b27/2005/a2/02dc629a49c3.jpg
это текущее состояние
https://b.radikal.ru/b18/2005/59/c6b36e7db4a5.jpg

Оффлайн Resto

  • Новичок
  • Сообщений: 13
    • E-mail
Глупый трейдер - это нормально, глупый программист - это перебор!............

https://youtu.be/sTrh4zSqaRQ

Оффлайн Resto

  • Новичок
  • Сообщений: 13
    • E-mail

Оффлайн Resto

  • Новичок
  • Сообщений: 13
    • E-mail

Оффлайн Resto

  • Новичок
  • Сообщений: 13
    • E-mail
Для специалистов со смарт лаб

https://youtu.be/2pzgASWfgWE

Оффлайн Resto

  • Новичок
  • Сообщений: 13
    • E-mail