Мировая финансовая система

[Bokorez75]

Валентин Катасонов и Степан Демура о золоте, ФРС, дрессированных сусликах и зубочистках Путина

Смотреть с 24:36 приблизительно

http://youtu.be/rTLWE8Kwq28?t=24m36s

[gatling]

Вот волатильность за период, по которому есть подтверждённые рыночные  данные. Видно что самый большой пик - это великая депрессия и недавний кризис 2007-2008 г, ещё нефтяной кризис середины 20 в связанный с политикой опек. Всё остальное время волатильность не выходит из своего диапазона. То бишь, за 150 лет в мировом масштабе наблюдаем одного реально  крупного чёрного лебедя и двух помельче. Отсюда возникают интересрные вопросы:

1. Откуда они реально берутся? В качестве объяснения циклы можно не предлагать так как ритм получается явно рваный. Хоть не математик, но подозреваю, что нормальным статистическим распределением тоже не пахнет.

2. Второй вопрос как их в теории ловить, если отклонение не меняется перед возникновением. Так чтобы их разрушительную для лонгистов энергию использовать в мирных целях, путов взять например.

Хотелось бы послушать мнение форумчан.

[Евгений_Витальевич]

Все считали, что заономерности поведения цен на хлопок на длительном периоде не существует
А Мандельброт нашёл
Она оказалась неклассической

Попробуй аппроксимировать эту выборку сплайнами нецелых размерностей

[samhit]

а в эти закономерности можно включать положение планет, и поведение отдельных социальных сетей? 

[business-startup]

в тему пределов построения абстракций мозгом

Проблемы нецелой размерности пространства для чайников
http://daolubvi.ws/articles/2795-necelaja-razmernost-prostranstva.html

[samhit]

Это что значит законы природы не постоянны? Или то бишь открытые законы вообще и не законы?

[business-startup]

почему так сразу?
просто частные случаи более общего

[business-startup]

в тему пределов построения абстракций мозгом

Проблемы нецелой размерности пространства для чайников
http://daolubvi.ws/articles/2795-necelaja-razmernost-prostranstva.html

в общем гравитация это субъективизация плавного изменения размерности "т.н. континиума от точки к точке"

[WerDen]

Все считали, что заономерности поведения цен на хлопок на длительном периоде не существует
А Мандельброт нашёл
Она оказалась неклассической

Попробуй аппроксимировать эту выборку сплайнами нецелых размерностей

пора уже признать фрактальность - фундаментальным свойством

[business-startup]

БУМ!!!
вот те раз
а разве не есть иначе

было, есть и будет!

[Евгений_Витальевич]

пора уже признать фрактальность - фундаментальным свойством

Только конечную фрактальность
Собственно мир можно рассматривать как фрактал взаимовложенных вихрей
Скажем - микромир есть совокупность эфирных вихрей,
физический мир - совокупность молекулярных вихрей,
биологический мир - совокупность стабилизированных молекулярных вихрей,
социум - как совокупность вихревого движения колобков,
экономику - как систему проекций вихрей Ларуша,
НТП - как торнадо, сворачивающееся к псевдосингулярности,
Бога -  как вихревую структуру (то есть упорядоченный вихрем хаос)

[WerDen]

пора уже признать фрактальность - фундаментальным свойством

Только конечную фрактальность
Собственно мир можно рассматривать как фрактал взаимовложенных вихрей
Скажем - микромир есть совокупность эфирных вихрей,
физический мир - совокупность молекулярных вихрей,
биологический мир - совокупность стабилизированных молекулярных вихрей,
социум - как совокупность вихревого движения колобков,
экономику - как систему проекций вихрей Ларуша,
НТП - как торнадо, сворачивающееся к псевдосингулярности,
Бога -  как вихревую структуру (то есть упорядоченный вихрем хаос)

я чо-то в ахуе.
я жэ это не Вы?

[business-startup]

Бога -  как вихревую структуру (то есть упорядоченный вихрем хаос)

Бог чисто концепция

[yiri_a]

Бога -  как вихревую структуру (то есть упорядоченный вихрем хаос)

Бог чисто концепция

Не-не. Бог чисто Бог. А концепция - концепция.

[gatling]

Все считали, что заономерности поведения цен на хлопок на длительном периоде не существует
А Мандельброт нашёл
Она оказалась неклассической
Попробуй аппроксимировать эту выборку сплайнами нецелых размерностей

это поможет?
http://quantile.ru/08/08-ER.pdf
вобще тема прогнозирования волатильности жестная, можно тогда её покупать стрэдлами задолго до экспирации не теряя на  временной стоимости. Не понятно как выявить закономерность, что позволит это делать. Люди с математическим аппаратом есть, говорят задачу поставь

[vladler]

пора уже признать фрактальность - фундаментальным свойством

Только конечную фрактальность
Собственно мир можно рассматривать как фрактал взаимовложенных вихрей
Скажем - микромир есть совокупность эфирных вихрей,
физический мир - совокупность молекулярных вихрей,
биологический мир - совокупность стабилизированных молекулярных вихрей,
социум - как совокупность вихревого движения колобков,
экономику - как систему проекций вихрей Ларуша,
НТП - как торнадо, сворачивающееся к псевдосингулярности,
Бога -  как вихревую структуру (то есть упорядоченный вихрем хаос)

Ваша дефиниция тезиса ВИХРЬ? Уточните пожалуйста конечность фрактальности. Фрактальность Мандельброта конечна? А в чем, если стремится к бесконечности?

[leef]

Евгений Витальевич, а вы не могли бы дать ссылку на какую нибудь науч-поп дидактику по теме фракталов и вихревых структур. А то я в юношеском возрасте много сие слышал от ma pere и ко, но был юн и глуп, а потом более заботился о баблосе и семье. А теперь хочу ознакомиться глубжее.

[НикНик]

Когда-то я даже считал размерность этих графиков.

[Евгений_Витальевич]

Евгений Витальевич, а вы не могли бы дать ссылку на какую нибудь науч-поп дидактику по теме фракталов и вихревых структур. А то я в юношеском возрасте много сие слышал от ma pere и ко, но был юн и глуп, а потом более заботился о баблосе и семье. А теперь хочу ознакомиться глубжее.

Я ж давал
Бенуа Б. Мандельброт Фрактальная геометрия природы
Бенуа Б. Мандельброт, Ричард Л. Хадсон (Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах
Мандельброт Б. Фракталы и хаос. Множество Мандельброта и другие чудеса
Мандельброт Б. Фракталы, случай и финансы
http://www.larouchepub.com/russian/phys_econ/physec_toc.html
http://insi.org.ua/reprint/AllAboutEconomics3-LLaRouche.htm
http://forexpansion.ru/2011/10/10/fool_rend/
http://forexpansion.ru/2013/09/11/black_swan/
http://esquire.ru/nassim-nicholas-taleb

[leef]

данке шон

[НикНик]

вихрь - это самоподдерживающаяся система
фрактал - самоподобная

[gatling]

а как фрактальность на рынках соотносится с размерностями Фибоначи? Можно таргеты ставить и на отмеренный ход, который похож на фрактал, и по уровням Фибоначи, которые самоподбны как фрактал. Вобщем, хотелось бы почётче понять связь.

[WerDen]

а как фрактальность на рынках соотносится с размерностями Фибоначи? Можно таргеты ставить и на отмеренный ход, который похож на фрактал, и по уровням Фибоначи, которые самоподбны как фрактал. Вобщем, хотелось бы почётче понять связь.

дэк. ряд Фибоначчи - последовательность чисел построенная на закономерности математического самоподобия его членов.
рекуррентное соотношение - математическое представление фрактальности

[gatling]

а как фрактальность на рынках соотносится с размерностями Фибоначи? Можно таргеты ставить и на отмеренный ход, который похож на фрактал, и по уровням Фибоначи, которые самоподбны как фрактал. Вобщем, хотелось бы почётче понять связь.

дэк. ряд Фибоначчи - последовательность чисел построенная на закономерности математического самоподобия его членов.
рекуррентное соотношение - математическое представление фрактальности

Дэн я в курсе что ты крут)))))) если то же самое только человечьим языком -  вобщем это тот же объект только в профиль, правильно? то бишь, есть определённый элемент, имеющий стандартные размеры ну или там свойства итд и от того что он есть уже можно плясать дальше. Если я знаю что движение после сигнала полюбому будет состоять из одного либо нескольких таких кирпичей, это облегчает мне задачу по его анализу, это уже заведомо не хаос а нечто в теории системное.

[WerDen]

ряд фибоначчи - это одномерный фрактал. если угодно

при теханализе графиков индексов/курсов мы имеем двумерное представление значения индекса/курса от времени, т.е. все остальные факторы не представлены.

например - объём сделки, динамика объёмов сделок, и многие другие.

таким образом анализировать графики котировок где значение есть функция времени антинаучно. фракталы мы там найдём но масштабы не будут соотносится.